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内容推荐 本书建立了实务和理论的桥梁,并且尽量少采用数学知识,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略、信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。 本书可作为经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书,也可作为相关研究生提高其定量技能的参考书,同时还适合作为衍生产品市场从业人员的参考书。 作者简介 约翰·赫尔,衍生产品及风险管理教授。约翰·赫尔是一位享有国际盛名的金融学教授,现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,其关注的领域侧重于应用。他曾在衍生产品以及风险管理领域出版多本著作,发表多篇文章。1999年,他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。赫尔先生曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖。 目录 译者序 技术报告 前言 作者简介 第1章 导论 第2章 期货市场与中央交易对手 第3章 利用期货的对冲策略 第4章 利率 第5章 确定远期和期货价格 第6章 利率期货 第7章 互换 第8章 证券化与2007~2008年金融危机 第9章 价值调节量 第10章 期权市场机制 第11章 股票期权的性质 第12章 期权交易策略 第13章 二叉树 第14章 维纳过程和伊藤引理 第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 第16章 雇员股票期权 第17章 股指期权与货币期权 第18章 期货期权与布莱克模型 第19章 希腊值 第20章 波动率微笑 第21章 基本数值方法 第22章 在险价值与预期亏损 第23章 估计波动率和相关系数 第24章 信用风险 第25章 信用衍生产品 第26章 奇异期权 第27章 再谈模型和数值算法 第28章 鞅与测度 第29章 利率衍生产品:标准市场模型 第30章 凸性、时间与Quanto调整 第31章 短期利率均衡模型 第32章 短期利率无套利模型 第33章 远期利率模型 第34章 再谈互换 第35章 能源与商品衍生产品 第36章 实物期权 第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴 术语表 附录A DerivaGem软件 附录B 世界上的主要期权期货交易所 附录C 当x≤0时N(x)的取值 附录D 当x≥0时N(x)的取值 |