本书通过关注月度频度与日内频度股价信息对投资者交易行为的影响, 分析不同信息源对投资者交易行为的影响, 旨在了解投资者在信息获取与交易时存在的偏差, 有助于监管者制定政策以改善投资者交易信息环境、保护其合法交易权益。互联网大数据时代加快了市场中信息传播速度, 投资者信息获取渠道与可获得信息量显著增加, 投资者交易决策时面临的主要问题由信息获取不足转为信息过多而信息筛选能力不足。投资的最终决策是外界信息到达与投资者信息处理能力综合作用的结果, 信息获取和信息加工的局限性导致个体判断失误并对其交易行为产生的偏差在大数据时代仍然存在, 且可能有更加显著的影响。

第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 文献综述
第2章 月频度股价信息对投资者交易行为的影响
2.1 中国股市的短期动量效应
2.2 中国股市的MAX效应
2.3 本章小结
第3章 日内股价信息对投资者交易行为的影响
3.1 中国资本市场的隔夜动量、信息冲击和滞后知情交易
3.2 日内股价信息与投资者异质性
3.3 本章小结
第4章 不同信息源对投资者交易行为的影响
4.1 市场信息发布与日内动量效应表现
4.2 空气质量信息与负责任的投资行为
4.3 社交媒体信息与投资者交易的订单不平衡
4.4 本章小结
本章附录
第5章 总结与展望
5.1 研究结论
5.2 研究意义
5.3 研究展望
5.4 政策建议
参考文献