本书运用现代金融理论与计量方法，系统深入的研究了利率风险、市场风险、信用风险和操作风险的识别、度量和管理的模型和方法。通过阅读本书，读者能够了解当今国际领先机构金融风险管理的方法和模型，而且可以把握现代金融理论的发展主线和核心内容。

全书共10章。1-4章介绍金融风险的内涵和分类、现代金融理论和计量方法；5-9章分析利率风险、市场风险、信用风险和操作风险的识别、度量和管理的模型和方法；10章深入探讨全面风险管理问题。

第1章 金融风险管理概述

 1．1金融风险的含义与特点

 1．2金融风险管理的流程与策略

 1．3金融风险管理的基本理论与技术发展

 本章小结

第2章 估值基础

2．1资金的时间价值

2．2单一证券的收益与风险

本章小结

第3章 证券的风险与定价

3．1有效市场假说

3．2证券组合理论

3．3资本资产定价模型

3．4多变量和因素分析定价模型

3．5套利定价理论

本章小结

第4章 期权定价理论与投资策略

4．1期权的到期日价值

4．2期权价值的一般规律

4．3对冲头寸的二项式期权定价

 4．4布莱克一斯克尔斯期权模型

 4．5期权交易的投资策略

 本章小结

第5章 利率风险管理

 5．1利率风险的分类

 5．2利率风险的衡量

 5．3久期模型

 5．4利率期货

 5．5利率期权

 5．6利率互换

 本章小结

第6章 市场风险的度量

 6．1市场风险测度的在险价值方法

 6．2非参数VAR与参数VAR

 6．3金融工具在险价值的计算

 6．4在险价值的测定方法

 6．5边际VAR、成分VAR和增量VAR

 6．6市场风险的监管度量模型：巴塞尔委员会的标准化模型

 本章小结

第7章 在险价值方法的应用

 7．1运用在险价值进行风险的度量与控制

 7．2运用在险价值进行积极风险管理

 本章小结

第8章 信用风险管理

 8．1信用风险的本质

 8．2违约风险

 8．3信用风险暴露

 8．4信用风险度量与管理

 8．5 Credit Metrics模型

 8．6 Credit Risk+模型 

 8．7信用风险的组合模型

 8．8信用悖论及其解决

 本章小结

第9章 操作风险管理

9．1操作风险的重要性

9．2操作风险的概念

9．3操作风险的度量

9．4操作风险的管理

本章小结

第10章 全面风险管理

 10．1风险体系

 10．2事件风险

 10．3全面风险管理

 10．4金融风险管理的意义

 本章小结

参考文献

后记