本书全面而深入地探讨了汇率与股价关系的理论依据，巧妙地采用计量经济学、数理经济学的各种数据处理方法，检验出中国方面的汇率和股价的关联效应结果。本书研究主题鲜明，理论研究系统，实证分析充分，研究见解新颖，具有很强的可读性。

导论

一、研究背景及选题意义

二、研究综述

三、研究方法和本书结构

四、创新及不足

第一章　汇率与股价关联效应的相关理论分析

一、汇率相关理论分析

二、股票价格相关理论分析

三、变量间关联的性质

四、汇率与股价关联的基础理论

五、汇率与股价关联效应的传导中介

第二章　汇率与股份内核及其环境的关联分析

一、汇率与股价内核的关联分析　

二、市场均衡中汇率与股价的关联分析

三、金融制度对汇率与股价关联的影响

四、汇率与股价关联的理论总结

第三章 人民币汇率与股价关联的相关分析与因果关系检验

一、数据准备

二、人民币汇率与股价的相关分析

三、人民币汇率与股价的因果关系检验

第四章 人民币汇率与股价关联的协整检验及误差修正模型的建立

一、协整检验及误差修正模型的简介

二、月度数据分析

三、日度数据分析

第五章 人民币汇率与股价的ARCH、GARCH及EGARCH模型的建立

一、ARCH、GARCH及EGARCH模型的简介

二、月度数据分析

三、日度数据分析

第六章 股票市场改革和人民币汇率改革对汇率与股价关联的影响

一、“7.21汇改”之前数据的实证结果

二、股票市场改革对汇率与股价关联的影响

三、人民币汇率改革对汇率与股价关联的影响

四、“7.21汇改”之后数据的实证结果

第七章 人民币汇率波动与股价波动的相互影响

一、汇率的波动对股价波动的影响

二、股价的波动对汇率波动的影响

第八章 人民币汇率和股价波动对产业发展的影响

一、汇率波动对各产业发展的影响

二、股价波动对各产业发展的影响

三、汇率波动和股价波动及其影响的展望

第九章 维护金融市场和各产业发展的对策

一、传导中介方面的对策

二、金融市场方面的对策

三、有关产业方面的对策

四、国际协作方面的对策

结论

参考文献

后记