本书为“21世纪统计学系列教材”中的一本。全书共分六章，主要内容包括时间序列的预处理，平稳时间序列分析，非平稳序列的确定性分析，非平稳序列的随机分析等。

本书语言通俗、案例丰富，理论联系实际紧密，习题难易程度适当，非常便于学生理解和练习。本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。

第1章 时间序列分析简介

 1.1 引言

 1.2 时间序列的定义

　1.3 时间序列分析方法

 1.4 时间序列分析软件

 1.5 习题

 1.6 上机指导

第2章 时间序列的预处理

 2.1 平稳性检验

 2.2 纯随机性检验

 2.3 习题

 2.4 上机指导

第3章 平稳时间序列分析

 3.1 方法性工具

 3.2 ARMA模型的性质

 3.3 平稳序列建模

 3.4 序列预测

 3.5 习题

 3.6 上机指导

第4章 非平稳序列的确定性分析

　4.1　时间序列的分解

　4.2　确定性因素分解

　4.3　趋势分析

　4.4　季节效应分析

　4.5　综合分析

　4.6　X-11过程

　4.7　习题

　4.8　上机指导

第5章　非平稳序列的随机分析

　5.1　差分运算

　5.2　ARIMA模型

　5.3　残差自回归模型

　5.4　异方差的性质

　5.5　方差齐性变换

　5.6　条件异方差模型

　5.7　习题

　5.8　上机指导

第6章　多元时间序列分析

　6.1　平稳多元序列建模

　6.2　虚假回归

　6.3　单位根检验

　6.4　协整

　6.5　误差修正模型

　6.6　习题

　6.7　上机指导

附录1

附录2

附录3

参考文献