前言

第一章 最大似然估计与假设检验

第二章 广义矩方法

第三章 非参数与半参数方法

第四章 贝叶斯分析与MCMC算法

第五章 分位数回归与自助法

第六章 ARMA过程与ARCH模型

第七章 协整与误差修正模型

第八章 向量自回归

第九章 状态空间模型与卡尔曼滤波

第十章 离散选择模型与托比特模型

第十一章 面板数据分析

第十二章 非平稳面板数据分析

主要参考书目

本书是在中国社会科学院研究生院硕士及博士研究生《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的，较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法，内容包括最大似然估计、广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归；第六章至第九章为时间序列分析，内容包括ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型；第十章及第十一章为微观经济计量学，包括离散选择模型、托比特模型以及微观面板数据分析，第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。本书思路清晰，层次分明，在理论方法的叙述及公式推导方面力求深入浅出、通俗易懂。本书可作为经济类及管理类硕士研究生及博士研究生的教材，也可作为社会各届人士查阅或使用有关模型方法的参考书。

本书是在中国社会科学院研究生院《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的。 本书较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法；第六章至第九章为时间序列分析；第十章及第十一章为微观经济计量学；第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。