本书借助Matlab阐述了期权定价理论的入门知识，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。仔细推导了基本的资产价格模型和Black-Scholes公式，并阐述了相关的计算技术，包括二项式、有限差分、Monte Carlo方法的方差缩减技术。

生动流畅的文字、丰富的图表、大量的示例以及基于实际证券市场数据的计算，使得这本书非常实用，深受好评。本书自成体系，只需要具有微积分知识背景就可阅读，不需要概率、统计或数值分析的基础。每章末都给出了Matlab例程及练习题，便于读者学习体会。

本书是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。本书文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。

本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。

1 Options

2 Options valuation preliminries

3 Randon variables

4 Computer simulation

5 Asset price movement

6 Asset price omdel:Part I

7 Asset Price Model:Part II

8 Black-Scholes PDE and formulas

9 More on hedging

10 The Greeks

11 More on the Black-Scholes formulas

12 Risk neutrality

13 Solving a nonlinear equation

14 Implied volatitlty

15 Montfe Carlo method

16 Binomial method

17 Cash-or nothing optios

18 American options

19 Exotie Options

20 Historical Volatility

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