本书从理论与应用两方面手手，深入研究了金融资产波动模型与风险度量，系统、详细地介绍了大量金融中使用的重要数量分析模型与方法，覆盖面广，包括组合投资、资产定价、波动模型和风险管理等常用的模型与方法，并通过大量的实证研究展示了这些模型与方法的使用，部分内容反映了金融领域新的研究成果和前沿的发展。

第1章 收益与风险度量

1．1 收益率度量

1．2 均值、方差与相关性度量

1．3 一般风险度量

第2章 组合投资与风险分解

2．1 组合投资选择模型

2．2 有效边界的讨论及性质

2．3 组合风险的分解

2．4 基于不同协方差矩阵的风险度量

第3章 波动性模型

3．1 ARCH模型

3．2 广义ARCH模型-GARCH模型

3．3 随机波动与条件波动

3．4 上海证券市场分阶段收益率与波动性的实证分析

第4章 波动预测与多变量波动模型

4．1 波动预测

4．2 多变量波动模型

4．3 中国股票市场相关性和波动性的二元GARCH模型

第5章 风险价值

5．1 VaR的定义及其参数

5．2 VaR与风险管理和资产组合的选择

5．3 VaR的计算方法

5．4 VaR约束下的投资组合选择

第6章 基于极值分布的VaR计算模型

6．1 极值理论

6．2 条件自回归在险价值模型

6．3 期望损失模型

6．4 EVT门限选择的模拟研究

6．5 极值理论应用

6．6 基于极值分布理论的VaR与ES度量

第7章 期权定价与波动性

7．1 股价变动过程及It定理

7．2 Black—Scholes公式

7．3 灵敏度分析

7．4 波动率分析及估计

7．5 波动率的进一步讨论

第8章 度量金融市场风险的Copula方法

8．1 Copula理论及其在金融风险管理中的应用

8．2 市场的协同运动和Copula集合

8．3 Copula度量风险价值的Monto Carlo模拟

8．4 多元Copula理论简介

第9章 高频数据波动性

9．1 金融高频数据分析研究的现状

9．2 高频数据分析与建模

9．3 已实现波动

参考文献