本书是“汉译经济学文库”之一，全书分两卷共17个章节，主要对金融随机分析作了介绍，具体内容包括二叉树无套利定价模型、抛掷硬币空间上的概率论、状态价格、美式衍生证券、风险中性定价等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

第一卷

中文版序

英文版序

导言

1 二叉树无套利定价模型

 1.1 单时段二叉树模型

 1.2 多时段二叉树模型

 1.3 模型的计算

 1.4 本章小结

 1.5 评注

 1.6 习题

2 抛掷硬币空间上的概率论

 2.1 有限概率空间

 2.2 随机变量、分布和期望

 2.3 条件期望

 2.4 鞅

 2.5 马尔可夫过程

 2.6 本章小结

 2.7 评注

 2.8 习题

3 状态价格

 3.1 测度变换

 3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程

 3.3 资本资产定价模型

 3.4 本章小结

 3.5 评注

 3.6 习题

4 美式衍生证券

 4.1 引言

 4.2 非路径依赖美式衍生产品

 4.3 停时

 4.4 一般美式衍生产品

 4.5 美式看涨期权

 4.6 本章小结

 4.7 评注

 4.8 习题

5 随机游动

 5.1 引言

 5.2 首达时间

 5.3 反射原理

 5.4 永久美式看跌期权：一个例子

 5.5 本章小结

 5.6 评注

 5.7 习题

6 依赖利率的资产

 6.1 引言

 6.2 利率二叉树模型

 6.3 固定收益衍生产品

 6.4 远期测度

 6.5 期货

 6.6 本章小结

 6.7 评注

 6.8 习题

附录：条件期望基本性质的证明

参考文献

第二卷

1 一般概率论

2 信息和条件期望

3 布朗运动

4 随机分析

5 风险中性定价

6 与偏微分方程的关系

7 奇异期权

8 美式衍生证券

9 计价单位变换

10 期限结构模型

11 跳过程引论

附录A

附录B

附录C

参考文献

译后记