本书是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成，适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。

本书内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。

本书较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，其内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均做了较深入的介绍。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。

本书适合普通高等学校经济管理类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，本书在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学。

第1章 绪论

第2章 概率统计回顾

第3章 小样本OLS

第4章 Stata简介

第5章 大样本OLS

第6章 最大似然估计法

第7章 异方差与GLS

第8章 自相关

第9章 模型设定与数据问题

第10章 工具变量，2SLS与GMM

第11章 短面板

第12章 长面板与动态面板

第13章 离散被解释变量

第14章 受限被解释变量

第15章 随机实验与自然实验

第16章 蒙特卡罗法与自助法

第17章 平稳时间序列

第18章 单位根与协整

第19章 自回归条件异方差模型

第20章 似不相关回归

第21章 联立方程模型

第22章 非线性回归与门限回归

第23章 分位数回归

第24章 非参数与半参数估计

第25章 贝叶斯估计简介

第26章 如何做规范的实证研究

附录：常用数据来源

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