本书汇集了多位行业骨干和专家的各类开发成果与模型，是第一本通过三个开发平台——Matlab、C++和Excel建模复杂衍生品的书。书中详细介绍了重要的衍生品定价模型，讨论了如何建立有效的模型，并提供了一些有用的技巧和方法。本书着重强调怎样利用C++、Matlab和Excel对价格、贸易和对冲交易这些复杂的模型进行编码，旨在教会读者正确地开发和执行衍生品程序。

本书主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模。本书提供了Matlab和C++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要。读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。

本书适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。

前言

第1章　互换与固定收益工具

　1.1　欧洲美元（利率）期货

　1.2　短期国债与长期债券

　　1.2.1　利用短期国债期货避险

　　1.2.2　期货多头避险：对182天短期国债进行合成期货避险

　1.3　在Matlab中计算短期国债价格与收益率

　1.4　对债券头寸进行套期保值

　　1.4.1　利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值

　　1.4.2　空头套期保值：管理到期日缺口

　　1.4.3　到期日缺口和持有成本模型

　　1.4.4　使用欧元看跌期权管理到期日缺口

　　1.4.5　空头套期保值：对变动利率贷款进行套期保值

　1.5　债券与互换久期、修正久期，以及每基点美元价值（DV01）

　1.6　利率期限结构

　1.7　自举分析模型

　1.8　在Matlab中进行自举分析

　1.9　在Excel中进行自举分析

　1.10　在Matlab中计算互换价格的一般方法

　1.11　在Matlab中利用期限结构分析为互换定价

　1.12　利用c++程序进行互换定价

　1.13　在Matlab中为百慕大互换进行定价

　尾注

第2章　copula函数

第3章　住房抵押贷款证券

第4章　债务抵押债券

第5章　信用衍生品

第6章　天气衍生品

第7章　能源与电力衍生品

第8章　电力衍生品的定价：理论和Matlab实现

第9章　商业房地产资产抵押证券

附录A　Matlab中的利率树建模

附录B　第7章的代码

参考文献