本书是作者及其团队在金融工程方面进行探索的小结，既有理论方面的总结探索，也有实际问题的应用。主要包括随机规划与资产负债管理技术、资产组合理论及应用、布莱克—李特曼模型、金融中的网络优化、利息率模型及利息率产品、股票指数期货交易与风脸管理等。

1　随机规划与资产负债管理技术

　1.1　随机规划理论

　1.2　传统银行资产负债管理

　1.3　KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型

　1.4　我国商业银行资产负债管理随机规划模型

　1.5　情景元素的生成

　1.6　实证研究

　参考文献

2　投资组合理论及应用

　2.1　规划理论

　2.2　马科维茨的投资组合理论

　2.3　资本资产定价模型

　2.4　CVaR投资组合模型

　参考文献

3　布莱克－李特曼模型

　3.1　基本模型

　3.2　布莱克－李特曼模型的扩展

　3.3　模型仿真

　参考文献

　附录

4　金融中的网络优化

　4.1　简介

　4.2　金融最优化问题

　4.3　一般金融均衡问题

　4.4　存在中介的金融网络动力学

　4.5　数值化实例

　4.6　金融网络整合的社会网络

　参考文献

5　利息率模型及利息率产品

　5.1　利率期限结构的分类

　5.2　利率模型的估计

　5.3　市场模型：LIBOR方法

　5.4　固定收益证券投资组合管理

　5.5　远期利率协议及其风险管理

　5.6　利率互换及其风险管理

　5.7　利率期货及其风险管理

　5.8　利率期权及其风险管理

　参考文献

6　股票指数期货交易与风险管理

　6.1　股票价格指数

　6.2　股指期货的特点与功能

　6.3　股指期货的产生与发展

　6.4　股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约

　6.5　影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系

　6.6　股指期货交易

　6.7　股指期货的风险类型

　6.8　股指期货交易的风险管理

　6.9　股指期货风险案例与分析

参考文献