胡利琴编著的《金融时间序列分析实验教程》将对金融时间序列分析的理论、方法与运用进行梳理与扩展，树立学生对于各时间序列分析方法的直观认识，并结合当前金融热点问题进行实例讲解，让学生熟练掌握Eviews软件的窗口实现与编程运用，这对于培养适应日趋复杂的金融环境的复合型人才具有重要意义。

全书共分七章，内容包括：Eviews操作简介；自回归移动平均模型；向量自回归模型；向量误差修正模型；条件异方差模型；面板数据模型；蒙特卡罗模拟方法。除第一章外，每章均按照方法介绍、实现步骤、窗口命令、程序语言、应用举例五个方面展开。

第一章 Eviews操作简介

 第一节 工作文件创建及使用

一、工作文件的打开与调用

二、工作文件的操作窗口

三、数据的处理

 第二节 常用对象介绍

一、方程对象

二、组对象

三、图像对象

 (一)图像的创建

 (二)图像的修改与复制

四、对数似然对象

 (一)待估参数的定义

 (二)似然对象的定义

 (三)估计

 (四)简单似然对象举例

五、系统对象

 第三节 程序设计基础

一、简单程序

二、程序的创建与运行

三、程序变量

 (一)控制变量

 (二)字符串变量

 (三)矩阵

四、控制程序

 (一)IF条件语句

 (二)FOR循环语句

 (三)WHILE循环语句

第二章 自回归移动平均模型

第三章 向量自回归模型

第四章 向量误差修正模型

第五章 条件异方差模型

第六章 面板数据模型

第七章 蒙特卡罗模拟方法

参考文献