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| 电子书 | 期权的价格信息与熵定价方法 |
| 分类 | 电子书下载 |
| 作者 | 余喜生 |
| 出版社 | 西南财经大学出版社 |
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| 介绍 |
作者简介 余喜生，江西鄱阳人，金融学博士，西南财经大学副教授。研究方向涉及金融衍生品定价、金融计算、对冲与交易等。从事金融与数学领域的教学科研和量化交易方面的实务工作。主持国家自然科学基金项目、省部级项目等若干。在靠前知名期刊发表高质量学术论文多篇；撰写的论文获“第二届全国高校期货论文大赛”一等奖；曾在优选*级金融学年会（FMA年会）中宣读论文并获很好论文提名。 目录 第一章绪论/1 第一节本书写作背景与研究现状/1 一、背景与意义/1 二、国内外研究现状与巳有研究成果/2 第二节原创成果与创新贡献概要/3 第三节读者对象/5 第四节基础要求、学习目标与文献引用说明/5 一、基础要求/5 二、学习目标/6 三、文献引用说明/6 第二章文献综述与本书篇章结构/7 第一节文献回顾——研究现状与发展动态分析/7 一、关于“期权价格信息、风险中性矩估计”的文献回顾/8 二、关于“基于熵的定价方法”的文献回顾/11 三、关于“最小二乘蒙特卡罗方法”的文献回顾/13 第二节篇章结构/14 …… 内容推荐 本书共分为十一章，主要内容包括：绪论、文献综述与本书篇章结构、预备知识、基准定价方法、风险中性矩(RNM)的Model-Free提取方法、基于熵方法的风险中性分布估计、带矩约束的最小二乘蒙特卡罗熵方法(RME)的实现等。
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