本书是一本在北美和欧洲不同层次的计量经济学教学中采用的优秀教材，除了其内容的详细程度和自封性表明是一本教材外，其涉及问题的难度及深度，更像是一本专著。

该书使有一定计量经济学基础的读者能够在较短时间内处于计量经济研究的前沿。本书内容新颖，很多方法都是第一次在此类教科书中出现。例如模拟矩方法(SMM)、间接推断方法、OPG回归、双倍长度人工回归等。书中参考文献引用以近年发表的论文居多，最新的文献引用截至2004年。

《计量经济理论和方法》实现了现代计量经济理论和计量经济实践方法的完整统一，强调了最小二乘的几何方法和矩方法的作用，并运用矩方法得出各类不同的估计量和检验方法。此外，本书还大量引入了模拟方法，其中包括自助法。

《计量经济理论和方法》讨论了很多现代计量经济专题。除了自助法和蒙特卡罗检验之外，还包括三明治协方差矩阵估计量、人工回归、估计函数和广义矩方法、间接推断以及核估计等。每一章都配备大量的练习题，一些是理论性的，一些是实证性的，很多练习都涉及模拟方法。

《计量经济理论和方法》是研究生的入门教材，适合硕士生或者博士生一到两学期课程的讲授。也可以用作本科生最后一年的教材，这要求学生有较强的数学和统计基础。

译者的话

中文版序

前言

数据、习题解答和更正

1 回归模型

2 线性回归的几何学

3 最小二乘的统计性质

4 线性回归模型的假设检验

5 置信区间

6 非线性回归

7 广义最小二乘及相关主题

8 工具变量估计

9 广义矩方法

10 极大似然方法

11 离散因变量和受限因变量

12 多变量模型

13 平稳时间序列数据方法

14 单位根和协整

15 计量经济模型设定检验

参考文献

术语对照表